Sumário > Projeto de Gestão de Criptomoedas

🔄 Comparativo entre Estratégias

1. Métricas de Comparação

1.1 Tabela de Desempenho Relativo

Estratégia	Retorno 6M	Drawdown Máx	Taxa Acerto	Sharpe Ratio	Volatilidade
Canal H4 (BTC)	+18.2%	-6.4%	68%	1.7	2.1%
Média Móvel (ETH)	+12.7%	-9.1%	59%	1.2	2.8%
Breakout Diário	+8.5%	-14.3%	52%	0.8	3.5%

# Cálculo do Sharpe Ratio
def sharpe_ratio(returns, risk_free=0.0):
    excess_returns = returns - risk_free
    return np.mean(excess_returns) / np.std(excess_returns) * np.sqrt(365)

2. Visualização Gráfica

2.1 Retorno Acumulado

graph LR A[2023-01] -->|Canal H4: +5.2%| B[2023-02] B -->|Canal H4: +3.1%| C[2023-03] A -->|MM: +2.7%| B B -->|MM: +4.3%| C

2.2 Drawdown Comparativo

import matplotlib.pyplot as plt

strategies = ['Canal H4', 'Média Móvel', 'Breakout']
drawdowns = [-6.4, -9.1, -14.3]

plt.bar(strategies, drawdowns, color=['green', 'orange', 'red'])
plt.title('Drawdown Máximo por Estratégia')
plt.ylabel('%')

3. Análise por Mercado

3.1 Performance por Condição

Condição Mercado	Canal H4	Média Móvel
Tendência Alta	+24%	+18%
Lateralizado	+3%	-2%
Tendência Baixa	-5%	-12%

4. Query SQL para Análise

SELECT 
    s.strategy_name,
    COUNT(t.id) AS trades,
    AVG(t.profit) AS avg_profit,
    CORR(market.trend, t.profit) AS market_correlation
FROM trades t
JOIN strategies s ON t.strategy_id = s.id
JOIN market_data market ON t.date = market.date
GROUP BY s.strategy_name;

5. Tomada de Decisão

5.1 Matriz de Alocação

Estratégia	% Alocação Ideal	Condição Ideal
Canal H4	45%	Alta volatilidade
Média Móvel	35%	Mercado em tendência
Breakout	20%	Volatilidade crescente

6. Relatório de Otimização

6.1 Parâmetros Ideais por Ativo

Ativo	Melhor Buy Threshold	Melhor Sell Threshold
BTCUSDT	1.8%	2.1%
ETHUSDT	1.5%	1.8%

7. Próximos Passos

✅ Checklist de Análise

Comparar pelo menos 3 meses de dados
Incluir teste estatístico (p-value < 0.05)
Documentar viéses conhecidos

# Gerar relatório comparativo
python -m analytics strategy_report --period=6m

Este documento permite identificar qual estratégia melhor se adapta às condições de mercado atuais, com base em dados objetivos. Atualize trimestralmente!

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