Sumário

Projeto: Sistema de Registro e Monitoramento de Estratégias em Criptomoedas

🎯 Objetivos Principais:

Registrar compras e vendas (simuladas ou reais) com todos os dados necessários.
Analisar estratégias (por par de moedas, período, tipo de estratégia, capital investido, etc.).
Obter dados de mercado em tempo real (via API da Binance: preço atual, book, volume, etc.).
Permitir ajuste e criação de estratégias (teto/base, capital alocado, gestão de lucro, etc.).
Visualizar dashboards de performance (gráficos por estratégia, lucro/prejuízo, drawdown, taxas, etc.).

📌 Princípios Operacionais para Proteção de Capital:

Nunca vender no prejuízo só por evento de mercado (como saída de canal).
Toda venda deve ser sempre com lucro mínimo garantido após taxas.
O sistema deve sinalizar e acompanhar operações fora do canal, mas não forçar liquidação no prejuízo.
Lucros não reinvestidos por padrão, a não ser que o operador configure manualmente.

🛠️ Tecnologias sugeridas:

Linguagem Backend: Python (com Flask ou FastAPI) ou PHP (Laravel)
Banco de Dados: MySQL ou PostgreSQL
Frontend: React ou Vue.js (ou Blade/Laravel caso queira começar mais simples)
Integração API: Binance REST API (https://python-binance.readthedocs.io/en/latest/)
Gráficos: Chart.js ou ApexCharts
Agendamento de tarefas: Celery + Redis (Python) ou Laravel Scheduler (PHP)

🧱 Estrutura do Banco de Dados (Exemplo Simplificado)

Tabelas Principais:

moedas
(Pares operados: BTC/USDT, ETH/USDT, etc.)
estrategias
(Nome, tipo, parâmetros como teto/base, capital máximo, etc.)
operacoes
(Tipo: compra/venda/simulação, par, quantidade, preço, taxa, data/hora, id da estratégia)
resultados
(Lucro/Prejuízo por estratégia, saldo acumulado, capital disponível, capital separado, etc.)
cotacoes
(Histórico de preço de mercado para consultas futuras e backtesting)

🧑‍💻 Funcionalidades Essenciais (MVP)

Cadastro manual de operações (compra/venda/simulação)
Consulta de cotações em tempo real via Binance API
Registro automático das taxas de operação
Relatório simples por estratégia e por par de moedas
Exportação CSV dos resultados
Gráficos básicos de desempenho no período

📈 Funcionalidades Desejáveis (Fase 2) – Estratégias e Análise:

Cadastro e ajuste de estratégias (ex.: canal de teto/base, controle de capital)
Simulação de estratégias em tempo real com base nos preços da Binance
Separação de lucro realizado e capital alocado
Análise de impacto das taxas da Binance nos lucros
Gráficos de comparação entre estratégias
Dashboard de performance por período (diário, semanal, mensal)

🚀 Funcionalidades Avançadas (Futuro) - Automações

Envio automático de ordens reais para Binance
Modo “Paper Trading” (simulação 100% automática com base nos preços ao vivo)
Controle de risco por stop-loss, trailing stop, etc.
Alertas por Telegram, Email ou WhatsApp
Backtesting com histórico de anos anteriores

⚙️ Funcionalidades Estruturais – Garantia de Disponibilidade e Integridade Operacional

Para garantir o correto funcionamento do sistema e a integridade dos registros de operações, será implementado um módulo de verificação automática de integridade e disponibilidade, executado de forma programada (exemplo: diariamente ou em ciclos configuráveis).

Verificações de Integridade das Operações

O sistema deverá executar um check automático diário com os seguintes critérios:

✅ Toda compra registrada deve ter uma venda futura programada, sempre que a estratégia exigir uma saída obrigatória (como no caso das posições fora do canal com lucro mínimo programado).
✅ Toda venda registrada deve ter uma compra correspondente, garantindo que não existam registros de vendas "órfãs" ou operações inconsistentes.
✅ Nenhuma posição pode permanecer com status indefinido.
Se houver qualquer operação com status inconsistente (ex.: sem status ou status inválido), o sistema deverá registrar a falha e disparar um alerta para o operador corrigir manualmente.

Monitoramento de Disponibilidade da API da Binance

Como o sistema depende diretamente da API da Binance para consultas de cotações em tempo real, será implementado um mecanismo de tolerância a falhas de conexão.

Em caso de falha na consulta da cotação:

✅ O sistema deverá realizar até X tentativas consecutivas de reconexão, com um intervalo progressivo entre as tentativas (exemplo: estratégia de retry exponencial ou com backoff).
✅ Se todas as tentativas falharem, a posição que estiver em monitoramento ativo (ou aguardando venda programada) deverá ser marcada com o status: "Monitoramento Suspenso Temporário".
✅ Além disso, o sistema deverá disparar um alerta para o operador, informando o motivo da suspensão e solicitando que o acompanhamento manual seja iniciado até a normalização da API.
✅ O sistema também deve registrar a falha em um log de eventos críticos, permitindo auditoria posterior e análise de estabilidade da integração com a Binance.

Finalidade dessa Estrutura

Essas funcionalidades têm o objetivo de:

Garantir a disponibilidade contínua das operações, mesmo em cenários de falha temporária da API externa.
Preservar a integridade dos dados, evitando registros incompletos ou incoerentes.
Minimizar riscos operacionais causados por falhas de comunicação, interrupções na API da Binance ou erros de execução de estratégia.
Fornecer visibilidade ao operador, com alertas imediatos para qualquer anomalia.

Estratégias Segueridas

- Estratégia Inicial: Canal de Preço com Controle de Capital e Venda Programada com Lucro

📈 Relatórios

Glossário

Termo	Definição
Canal	Limite de preço superior e inferior dentro de um timeframe. Define a faixa operacional da estratégia.
Posição Aberta	Compra (ou venda, no caso de posições short) que ainda não foi encerrada por uma operação de sentido contrário.
Venda Programada	Venda agendada para execução futura, somente quando o preço atingir o alvo mínimo de lucro estipulado pela estratégia.
Banca	Capital total disponível para operações. Pode ser dividido entre diferentes estratégias ou reservado parcialmente.
Estratégia	Conjunto de regras predefinidas que orientam quando comprar, vender, alocar capital e gerenciar risco.
Fora do Canal	Situação onde o preço atual está fora dos limites estabelecidos no canal de operação da estratégia.
Mercado à Vista (Spot Market)	Operações de compra e venda com liquidação imediata. A moeda é realmente adquirida ou vendida no momento da operação.
Mercado Futuro (Futures Market)	Operações baseadas em contratos que representam um ativo futuro. Permite alavancagem e posições short.
Alavancagem (Leverage)	Recurso que permite operar com valores maiores do que o capital disponível, aumentando potencial de ganho e risco.
Cross Margin	Modelo de margem onde todo o saldo disponível na conta é usado como garantia para todas as posições abertas, aumentando o risco de liquidação total.
Isolated Margin	Modelo de margem onde apenas o valor alocado na posição é considerado como garantia, limitando o risco àquela posição específica.
Stop Loss	Ordem automática para encerrar uma posição ao atingir um nível de perda predeterminado, evitando maiores prejuízos.
Stop Gain / Take Profit	Ordem automática para encerrar uma posição ao atingir um nível de lucro predeterminado, garantindo o ganho.
Order Limit (Ordem Limitada)	Ordem de compra ou venda com um preço específico definido. Só será executada se o mercado atingir esse preço ou melhor.
Order Market (Ordem a Mercado)	Ordem de compra ou venda executada imediatamente ao preço disponível no livro de ordens. Não há garantia de preço exato.
Slippage	Diferença entre o preço esperado de execução de uma ordem e o preço real executado, comum em ordens a mercado em momentos de alta volatilidade.
Spread	Diferença entre o preço de compra (ask) e o preço de venda (bid) no livro de ofertas. Quanto menor o spread, mais líquida é a moeda.
Drawdown	Medida da queda máxima do capital durante um período. Indica o risco e a volatilidade da estratégia.
Volume	Quantidade total de negociação de um ativo em determinado período. Importante para avaliar a liquidez de uma moeda.
Book de Ofertas (Order Book)	Lista pública de ordens de compra e venda abertas no mercado, mostrando preços e quantidades disponíveis.
Liquidity (Liquidez)	Facilidade com que um ativo pode ser comprado ou vendido no mercado sem afetar significativamente o preço.
Volatilidade	Grau de variação dos preços de um ativo ao longo do tempo. Estratégias podem ser mais ou menos sensíveis à volatilidade.
Paper Trading	Simulação de operações em ambiente virtual, utilizando dados reais de mercado, mas sem movimentação de capital real.
Backtesting	Processo de testar uma estratégia utilizando dados históricos para avaliar como ela teria se comportado no passado.
Long Position (Posição Long)	Operação que aposta na alta do ativo: compra a um preço esperando vender mais caro depois.
Short Position (Posição Short)	Operação que aposta na queda do ativo: vende primeiro para recomprar mais barato depois. Só disponível em mercados futuros ou com margens específicas.
Realized P&L (Lucro/Prejuízo Realizado)	Lucro ou perda efetivamente obtida após o encerramento de uma posição.
Unrealized P&L (Lucro/Prejuízo Não Realizado)	Lucro ou perda "em aberto", calculado com base no preço atual, mas ainda não efetivado.
Taxa de Transação	Valor cobrado pela corretora (ex.: Binance) em cada operação de compra ou venda, geralmente um percentual sobre o valor negociado.

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