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🛡️ Controle de Capital
/Documentação Técnica/05 Gestão de Risco/Controle de Capital.md
1. Regras Fundamentais
1.1. Alocação por Operação
def calcular_alocacao(saldo_total: float, estrategia_id: int) -> float:
estrategia = db.query("SELECT capital_percentage FROM strategies WHERE id = ?", estrategia_id)
return saldo_total * (estrategia.capital_percentage / 100)| Parâmetro | Valor Padrão | Ajuste Máximo |
|---|---|---|
| Capital por Trade | 20% | 5% a 30% |
| Stop Loss | Não utilizado | - |
1.2. Segregação de Lucros
-- Tabela de controle
CREATE TABLE capital_allocations (
id SERIAL PRIMARY KEY,
client_id INTEGER REFERENCES clients(id),
strategy_id INTEGER REFERENCES strategies(id),
amount DECIMAL(18, 8) NOT NULL,
is_profit BOOLEAN DEFAULT FALSE -- FALSE = Capital principal, TRUE = Lucros
);2. Fluxo de Bloqueio
graph TD
A[Novo Sinal] --> B{Saldo Disponível?}
B -->|Sim| C[Verificar Alocação Máxima]
B -->|Não| D[Rejeitar Ordem]
C -->|Dentro do Limite| E[Liberar Execução]
C -->|Excedido| F[Reduzir Tamanho da Ordem]
3. Monitoramento em Tempo Real
3.1. Query de Exposição Atual
SELECT
s.name AS estrategia,
SUM(p.quantity * p.entry_price) AS capital_em_risco,
(SUM(p.quantity * p.entry_price) / c.balance * 100 AS percentual_exposicao
FROM positions p
JOIN strategies s ON p.strategy_id = s.id
JOIN clients c ON s.client_id = c.id
WHERE p.status = 'open'
GROUP BY s.name, c.balance;3.2. Alertas Automáticos
| Condição | Ação |
|---|---|
| Exposição > 25% do capital | Notificar + Bloquear novas ordens |
| Lucros acumulados > 50% | Sugerir retirada parcial |
4. Exemplo Prático
Dados:
- Saldo Total: 10,000 USDT
- Estratégia "Canal H4" (20% alocado)
Operação:
- Capital Disponível:
10,000 * 0.2 = 2,000 USDT - Se posição aberta de 1,500 USDT:
- Saldo Restante:
2,000 - 1,500 = 500 USDT
- Saldo Restante:
- Nova ordem de 600 USDT seria:
- Ajustada para 500 USDT automaticamente
5. Políticas de Emergência
5.1. Reset Diário
async def reset_daily_allocation():
await db.execute(
"UPDATE capital_allocations SET amount = 0 "
"WHERE is_profit = FALSE AND created_at < NOW() - INTERVAL '1 day'"
)5.2. Failsafe
- Desligamento Automático: Se perda acumulada > 15% do capital em 24h
6. Integração com o Sistema
@app.post("/orders")
async def create_order(order: OrderRequest):
capital = get_available_capital(order.client_id)
if order.quantity * order.price > capital:
raise HTTPException(400, "Capital insuficiente")
...✅ Checklist de Implementação
- Testar cálculos de alocação com valores extremos
- Configurar alertas no Telegram/Email
- Documentar política para clientes
# Teste rápido de alocação
python -c "print(calcular_alocacao(10000, 20)) # Deve retornar 2000.0"Este documento garante que o sistema respeitará os princípios de gestão de risco definidos na estratégia inicial, com implementações prontas para produção.